Título: Matemáticas Financieras: La gestión del riesgo de interés.
Autor: Brotons Martínez, Jose Manuel.
ISBN: 978-84-96297-94-4
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Descripción breve:
Es objetivo del presente tema es el manejo de la información de los mercados financieros de renta fija. En particular nos proponemos como objetivo la exposición de la metodología básica para la estimación de la estructura temporal de tipos de interés.
LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE TIPOS DE INTERÉS.
- Introducción
- Estructura temporal de tipos de interés.
- Precio y rentabilidad de un título.
- Cupón corrido.
- Obtención de los tipos de interés al contado a partir de los bonos con pago periódico de cupones.
- Tipos de interés a plazo implícito o forward
- Estimación de la estructura temporal de tipos de interés
- Estimación de la curva de rentabilidades.
- Estimación de la estructura temporal de tipos de interés.
- Obtención de la ETTI a partir de la información del Boletín de Deuda Pública del Banco de España.
Curriculum vitae del autor:
José Manuel Brotons es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Alicante, Doctor por la Universidad Miguel Hernández. Es profesor Titular de Universidad, con una amplia trayectoria docente en la impartición de Matemáticas de las Operaciones Financieras y otras asignaturas afines. Ha publicado en revistas internacionales de prestigio como “Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research”, “Total Quality Management & Business Excellence” ó “Fuzzy Economic Review” entre otras, además de haber participado en un gran número de congresos relacionados con las finanzas, siendo miembro del comité científico del los congresos organizados por International Association for Fuzzy-Set Management and Economy (SIGEF). Ha publicado diversos capítulos de libros sobre matemática financiera y matemática fuzzy, y ha participado en numerosos proyectos de investigación.